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『期待値』を制する者はトレードを制す

      2017/05/08

【知っている人には常識だけど…】

知らない人には驚きの話。

 

株やFXのトレードに関する研究は

ここ20年で飛躍的に進歩しています。

従来は一子相伝だった

トレードで勝つための秘伝が

一般にも広く知れ渡るようになりました。

 

その解明に特に役立ったのが

心理学、脳科学とそれらをベースにした

行動経済学。

行動経済学の実験や研究によって

トレードに関するさまざまな事象が

科学的に解明されています。

 

初心者や中級者がぶち当たる壁や

抱える悩みや問題の原因、理由は

ほとんどが科学的に説明がつくように

なってきています。

 

たとえば

普通にトレードしていると

損切りが遅れて損大利小になってしまう

人間の心理を解明した

行動経済学の権威、カーネマン博士の

有名な質問があります。

 

【人の脳は『期待値』で判断できない】

問題1 次の2つの選択肢から、どちらかを選んでください。

A 8万円、確実にもらえる

B 10万円もらえるが、15%の確率でまったくもらえない

 

問題2 次の2つの選択肢から、どちらかを選んでください。

C 8万円支払う

D 10万円支払うが、15%の確率でまったく支払わなくてすむ

 

さて、みなさんどのような答えの

組み合わせになりましたか?

 

カーネマン博士の実験では、

8割の人がAとDという組み合わせを選んだそうです。

行動経済学では、

これを「期待値」という数字に置き換えて、

判断の誤りの根拠を示していますが、

数字がわからなくても、単純に心理面の

問題としての解説も可能です。

 

AとDの組み合わせは

確実に手に入るお金は「少なくてもOK」

支払う金額は

「多くても支払わなくていい可能性にかける」

…という判断です。

 

この心理状態でトレードすると

利確は含み益が少なくても

確実を求めて早くなる。

 

損切りは

含み益が大きくても

確実に支払うより支払わなくてもいい

可能性にかけるので遅くなります。

 

つまり、利小損大のトレードになるわけです。

 

ちなみに、

勝ち続けるトレーダーの答えは

BとCになりますが、

こう答えた人は10%以下。

 

トレードで一時的にでも

利益を出せるようになる人は

1割と言われているので

その数値と合致してますね。

(ちなみに、利益を出し続けるとなると

もっと少なくなります)

 

【自分の問題なのか人間の仕組みの問題なのか】

こういう研究結果を知っておくと

メンタル面の問題とそうでない問題

自分の問題なのか

そもそも人間の認知、判断の仕組みの

問題なのか区別がつきやすくなります。

 

そして問題を特定できると

解決の道筋が見えてきます。

 

わけのわからないトレードをして

「どうしてこんなことしたんだろう…」

…と、泣きたくなったりしませんか(笑)?

 

そういう時に、理由がわからないと

ただ落ち込むだけで

次はやめようと決心して

でもまたやってしまって

自己嫌悪…という

悪循環にはまります。

 

そうではなく

そもそも人間の認知、判断のメカニズムが

そうなっているんだという

理由(原因)がわかっていれば

変に落ち込むこともなくなりますし

悪いクセを修正するための基準点ができて

変なトレードが修正しやすくなるわけです。

 

その他、行動経済学の知見をトレードに

当てはめると、なぜ塩漬けをしてしまうのか

なぜ飛び乗り、追っかけがやめられないのか

なぜルールが守れないのか…といった

トレードにまつわる「あるある病」も

人間の認知、判断の仕組みの

問題であることがわかります。

 

 

そもそも人間の仕組みがそうなっているのです。

あなたがダメとか、あなたが悪いわけではないので

安心してください( `ー´)ノ

 - サインツールで勝てるメンタル, トレード心理学